Финансовая математика / Бочаров П. П. / Учебник

Учебник "Финансовая математика" содержит практически весь традиционный материал, включаемый в большинство учебников по финансовой математике, финансовым и коммерческим расчетам и т.п. Кроме того, в нее включено довольно много новых тем, особенно в части, касающейся основных понятий финансовой математики (гл. 1), простых процентов (гл. 4, 6, 7). Ряд тем изложен более полно и систематично по сравнению с имеющимися руководствами. Это относится прежде всего к так называемым неным моделям, моделям с переменным капиталом (гл. 4,7, 9, 10) и технике эквивалентных преобразований финансовых потоков (гл. 11).
Учебник "Финансовая математика" содержит уточнения терминологического характера. Это касается понятий процентной ставки и доходности финансовых сделок и ряда других. Кроме того, материал проиллюстрирован рисунками и примерами, служащими для приобретения практических навыков финансовых расчетов. Каждая глава завершается вопросами и упражнениями, а также задачами.
Как отмечалось, организация учебника "Финансовая математика" дает возможность построения курсов финансовой математики различного уровня сложности, ориентированных на различные категории слушателей (по цели обучения и по уровню подготовки). Можно предложить три варианта использования книги в этих целях.

Содержание учебника

Базовые элементы финансовых моделей1.2. Финансовые события и денежные потоки1.4. Финансовые процессы и финансовые законы1.6. Практическая реализация временной шкалы. Элементы финансовой хронологии

Финансовый анализ кредитной сделки2.2. Процент, процентная ставка, простые классы кредитных сделок2.4. Краткосрочные долговые обязательства

Простые проценты3.2. Накопительные модели в схеме простых процентов: динамическая модель роста3.4. Стандартная схема простых процентов

Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов4.2. Бинарные модели

Обобщенные кредитные сделки и схемы впогашения для простых проценто5.2. Регулярные схемы погашения долга для простых процентов5.4. Нормированные простые ставки обобщенных кредитных сделок

Потоки платежей в схеме простых процентов6.2. Текущая стоимость потоков платежей6.4. Реструктуризация кредитных контрактов в схеме простых процентов

Модели с переменной ставкой и общая схема простых процентов7.2. Дискретная модель в схеме простых процентов с переменной ставкой7.4. Неные модели с переменным капиталом в схеме простых процентов
Сложные проценты8.2. Накопительная модель в схеме сложных процентов8.4. Номинальная и эффективная нормированные ставки8.6. Эквивалентность ставок в схеме сложных процентов8.8. Будущая и текущая стоимости денежных сумм в схеме сложных процентов8.10. Переменные процентные ставки

Обобщение модели роста9.2. Функции роста

Модели с переменным капиталом и потоки платежей в схеме сложных процентов10.2. Временная стоимость потока на промежутке10.4. Неные потоки платежей и общее уравнение динамики фонда

Преобразование и эквивалентность денежных потоков. Общая схема сложных процентов11.2. Эквивалентность потоков платежей
Специальные классы потоков. Ренты12.2. Нестандартные (р~кратные) ренты12.4. Неные ренты

Финансовые операции в схеме сложных процентов13.2. Фонды погашения13.4. Пенсионные схемы

Оценка доходности финансовых операций14.2. Доходность портфельных сделок14.4. Временная декомпозиция финансовых сделок и усреднение доходности14.6. Критерии единственности внутренней доходностиЛитература

Автор: Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф.
Жанр: Финансы
Издательство: «Гардарики»
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 624
Размер: 14,95 Мб