Авторизация
Крутые фишки

Практикум по эконометрике / Елисеева И.И. / Учебное пособие

__rotator_param_f

Практикум по эконометрике / Елисеева И.И. / Учебное пособие

Данный практикум по эконометрике представляет собой попытку создания учебного пособия, ориентированного на специфику преподавания эконометрики в экономических вузах. Его структура и содержание базируются на опыте преподавания этой дисциплины в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов и изучении зарубежного опыта.
Изучение этой дисциплины предполагает приобретение студентами опыта построения эконометрических моделей, принятия решений о спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок. Студенты должны также научиться давать статистическую оценку значимости таких искажающих эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность объясняющих переменных, автокорреляция. В связи с этим курс эконометрики обязательно включает решение задач. Соответственно методическое обеспечение курса должно состоять из учебника и практикума. Предлагаемый практикум по эконометрике является дополнением к учебнику «Эконометрика», подготовленному тем же коллективом авторов. Практикум охватывает основные темы курса. Главное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Все разделы практикума имеют идентичную структуру:
• краткие методические положения, включающие основные понятия, определения, формулы;
• решение типовых задач;
• указания по реализации типовой задачи на компьютере с помощью пакетов прикладных программ (ППП) Excel, Statgrapnics или Statistica;
• задачи, предлагаемые студентам для тренировки и для контроля.
Учебное пособие «Практикум по эконометрике» предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.

Содержание учебника

ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ1.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ1.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ2.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ2.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ3.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ4.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ4.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости = 0,05
Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10,0,05,0,01 (двухсторонний)
Критические значения корреляции для уровневой значимости 0,05 и 0,01
Значения статистик Дарбина - Уотсона dLdU при 5%-ном уровне значимости

Автор: Елисеева И.И.
Жанр: Эконометрика
Издательство: «Финансы и статистика»
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 192
Размер: 11,72 Мб


Ссылки:

Скачать с depositfiles.com

Метки: экономика, Издательство «Финансы И Статистика», Елисеева И И, Книги в PDF, эконометрика

  • Комментарии [0]
  • Просмотров: 3071 |
Поделитесь с друзьями:
Похожие публикации:
Комментарии:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.